เมื่อตรวจสอบบัญชีในช่วงสุดสัปดาห์ หลายคนทำสิ่งเดียวกัน: เปิดประวัติของซอฟต์แวร์การซื้อขายและเลื่อนกลับจากการเทรดล่าสุด ในหน้าที่สาม พวกเขามักจะหยุดชั่วคราว โดยตระหนักว่าการเทรดที่พวกเขาคิดว่า “ตัดสินทิศทางอย่างถูกต้อง” ไม่ได้ดูดีในแง่ของกำไรหรือขาดทุน ในขณะที่การซื้อขายบางรายการที่พวกเขาลืมไปนานนั้นช่วยเพิ่มเส้นกำไรของบัญชีได้

ปัญหามักจะไม่ได้อยู่ที่ความทรงจำ แต่อยู่ที่วิธีที่เราทบทวนการตัดสินใจของเรา วัตถุประสงค์ของการทบทวนไม่ใช่สถานการณ์ตลาด แต่เป็นการตัดสินใจของเราเอง และสิ่งเดียวที่เหลือจากการตัดสินใจเหล่านั้นคือรายการบันทึกธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม

ประการแรก หน่วยความจำสามารถโกหกได้ แต่บันทึกธุรกรรมจะไม่เป็นเช่นนั้น

ทันทีที่การซื้อขายสิ้นสุดลง ความทรงจำจะเริ่มจัดระเบียบใหม่ รายละเอียด เช่น การซื้อภายในสองนาทีก่อนที่ข้อมูลจะเผยแพร่ หรือการจ่ายสเปรดเพิ่มเติมเล็กน้อย จะไม่อยู่ในกรอบความคิดที่ว่า "ฉันพูดถูก"

เงินขยายอคตินี้ ความผันผวนของมันมักจะมากกว่าทองคำ และในสภาวะตลาดเดียวกัน มีหลายกรณีของการเพิ่มตำแหน่งทันทีและการย้ายคำสั่งหยุดขาดทุนอย่างเร่งรีบ ผลกำไรเป็นผลมาจากการตัดสิน และการขาดทุนนั้นเกิดจากสภาวะตลาด การเล่าเรื่องนี้ดำเนินไปโดยไม่ได้รับประสบการณ์จริงใดๆ

บันทึกธุรกรรมที่สร้างโดยแพลตฟอร์มไม่มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องนี้ โดยจะบันทึกเฉพาะเวลา ตราสาร ทิศทาง ปริมาณ ราคาธุรกรรม และค่าธรรมเนียมเท่านั้น โดยไม่มีคำอธิบาย ดังนั้น จุดเริ่มต้นสำหรับการตรวจสอบการซื้อขายไม่ได้ดูที่แผนภูมิ แต่เป็นการส่งออกข้อมูลดิบและเพิ่มสองคอลัมน์ที่ระบบจะไม่บันทึก: คอลัมน์หนึ่งบันทึกกระบวนการตัดสินใจ รวมถึงเหตุผลในการเข้า การหยุดขาดทุนที่วางแผนไว้ เป้าหมายที่วางแผนไว้ และไม่ว่าการค้านั้นขับเคลื่อนด้วยแนวโน้ม ขอบเขตขอบเขต หรือขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ อีกคอลัมน์หนึ่งจะบันทึกสภาพแวดล้อม รวมถึงว่ามีการวางคำสั่งซื้อไว้ใกล้กับการเปิดเผยข้อมูล ไม่ว่าสเปรดจะอยู่ในระดับปกติหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นในช่วงเซสชั่นเอเชียหรือเซสชั่นยุโรป/อเมริกาที่ทับซ้อนกัน

หลังจากเพิ่มสองคอลัมน์นี้ เรกคอร์ดเดียวจะกลายเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องทางสถิติ ในทำนองเดียวกัน สำหรับการสูญเสียที่ “เหตุผลถูกต้องแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นที่พอใจ” และ “เหตุผลที่ตัวเองไม่ถูกต้อง” การปรับเปลี่ยนที่จำเป็นนั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง: แบบแรกต้องยอมรับความน่าจะเป็น ในขณะที่แบบหลังต้องเปลี่ยนกฎ

ครั้งที่สอง ตัวเลขสี่ตัวที่จะเปลี่ยนความรู้สึกให้เป็นหลักฐาน

เมื่อคุณมีตัวอย่างยี่สิบหรือสามสิบตัวอย่างแล้ว คุณสามารถคำนวณตัวเลขสี่ตัวได้: อัตราการชนะ อัตราส่วนกำไร/ขาดทุน มูลค่าที่คาดหวัง และอัตราส่วนต้นทุน สองรายการแรกเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในขณะที่สองรายการหลังกำหนดว่าบัญชีสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวหรือไม่

มูลค่าที่คาดหวัง = อัตราการชนะ × กำไรเฉลี่ย – (1 – อัตราการชนะ) × การสูญเสียโดยเฉลี่ย อัตราการชนะ 40% โดยมีอัตราส่วนกำไร/ขาดทุน 2:1 ส่งผลให้มูลค่าที่คาดหวังเป็นบวก อัตราการชนะ 70% โดยมีอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนเพียง 0.3:1 จะนำไปสู่การขาดทุนในระยะยาว การดูเฉพาะอัตราการชนะมักจะนำไปสู่ข้อสรุปที่ตรงกันข้าม

การแจกแจงต้นทุน = (สเปรด + ดอกเบี้ยข้ามคืน + ค่าคอมมิชชั่น) KW กำไร/ขาดทุนขั้นต้น ต้นทุนการซื้อขายระหว่างวันเกือบทั้งหมดอยู่ที่สเปรด ในขณะที่การซื้อขายข้ามคืนจำเป็นต้องมีดอกเบี้ยจากแฟคตอรี ยิ่งระยะเวลาถือครองนานขึ้น ต้นทุนก็จะยิ่งหนักขึ้น หลายๆ คนคิดว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับตลาด แต่จริงๆ แล้วพวกเขากำลังต่อสู้กับต้นทุน

มีเพียงการรวมตัวเลขทั้งสี่นี้เข้าด้วยกันเท่านั้นที่เราจะสามารถตอบคำถามเฉพาะได้: บัญชีนี้อาศัยอัตราการชนะที่สูงเพื่อผลกำไรเพียงเล็กน้อยหรือจากการซื้อขายขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ครั้ง? คำตอบต่างกัน และการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในระยะต่อไปจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง อย่ารีบด่วนสรุปโดยมีขนาดตัวอย่างน้อยเกินไป สัญญาณรบกวนทางสถิติมีความสำคัญภายในยี่สิบการซื้อขาย บันทึกที่สมบูรณ์อย่างน้อยหนึ่งเดือนเท่านั้นที่มีคุณค่าสำหรับการอ้างอิง

III. จากตัวเลขสู่กฎเกณฑ์

ตัวเลขโดยรวมบ่งชี้เพียงว่าสถานการณ์โดยรวมดีหรือไม่ดี เพื่อระบุพื้นที่เฉพาะที่สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปด้วยดี จำเป็นต้องแจกแจงข้อมูล หากแยกย่อยตามสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำและเงินจะถูกคำนวณแยกกันเนื่องจากความผันผวนและโครงสร้างต้นทุนที่แตกต่างกัน และการรวมเข้าด้วยกันสามารถปกปิดผลกระทบของกันและกันได้ แจกแจงรายละเอียดตามช่วงเวลา วิธีการเดียวกันนี้มักจะมีประสิทธิภาพแตกต่างกันมากในช่วงบ่ายของเอเชียและเซสชั่นของยุโรปและอเมริกาที่ทับซ้อนกัน แจกแจงรายละเอียดตามระยะเวลาการถือครอง - ต้นทุนดอกเบี้ยระหว่างวันและข้ามคืนอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน หากการขาดทุนกระจุกตัวอยู่ในการซื้อขายประเภทใดประเภทหนึ่ง ปัญหาน่าจะอยู่ที่กฎ ไม่ใช่พารามิเตอร์ตัวบ่งชี้

ขั้นตอนถัดไปอาจมีขนาดเล็กมาก: ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ในการส่งออกธุรกรรมของสัปดาห์ที่แล้ว กรอกข้อมูลในสองคอลัมน์ คำนวณตัวเลขสี่ตัว เปรียบเทียบกับสามสัปดาห์ก่อนหน้า และแก้ไขเพียงกฎเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น “อย่าเปิดตำแหน่งใหม่ 15 นาทีก่อนการเปิดเผยข้อมูล” เขียนสิ่งนี้เป็นรายการตรวจสอบก่อนตำแหน่ง และตรวจสอบในสัปดาห์ถัดไป แก้ไขกฎได้ครั้งละหนึ่งกฎเท่านั้น เนื่องจากการแก้ไขกฎสามข้อพร้อมกันทำให้ไม่ชัดเจนว่ากฎใดมีประสิทธิภาพ

กระบวนการนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนจริงๆ ความสามารถในการส่งออกและเก็บรักษาข้อมูลก็เพียงพอแล้ว ACE Markets เป็นผู้ออกตราสารอนุพันธ์ของนิวซีแลนด์ ซึ่งควบคุมโดย Financial Markets Authority (FMA) ของนิวซีแลนด์ (หมายเลข FSP 703051) ให้บริการ CFD ในฟอเร็กซ์ ทองคำ (XAU/USD) เงิน (XAG/USD) ดัชนี และพลังงานผ่าน MetaTrader 5 ประวัติบัญชีจะรักษาเวลาการซื้อขาย ราคา ขนาดล็อต และค่าธรรมเนียม และสามารถส่งออกรายงานเพื่อการวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ สามารถดูตำแหน่งการค้าในอดีตได้บนแผนภูมิ บัญชีเดียวกันนี้ใช้สำหรับทั้งเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ ดังนั้นการเปลี่ยนอุปกรณ์จะไม่รบกวนการบันทึก คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ข้อมูลพร้อมใช้งาน พวกเขาไม่ได้ปรับปรุงอัตราการชนะหรือถือเป็นคำแนะนำในการซื้อขาย

บทสรุป

สาระสำคัญของการตรวจสอบประสิทธิภาพที่ผ่านมาคือการแปลงข้อมูลดิบบนแพลตฟอร์มให้เป็นประสบการณ์ของคุณเอง สภาวะตลาดถูกกำหนดโดยปัจจัยมหภาค อุปสงค์และอุปทาน และความเชื่อมั่น ซึ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม ความสมบูรณ์ของบันทึกและความซื่อสัตย์ของสถิติคือสิ่งที่คุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

คำเตือนความเสี่ยง: สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินต้นทั้งหมด ไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน บทความนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดและคำอธิบายฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์ม และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดอ่านคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDS) และคำชี้แจงการเปิดเผยความเสี่ยงก่อนทำการซื้อขาย